PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSHX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.00%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-7.05%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 2.01% против 13.60% соответственно.


DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.60%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.01%

DFUSX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.38%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFSHX и DFUSX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSHX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSHXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

0.85

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.32

+3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.98

1.20

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.87

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.69

4.25

+10.45

DFSHX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSHXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.85

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFSHX и DFUSX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и DFUSX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFUSX в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.26%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.14%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и DFUSX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSHXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-54.96%

+45.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-12.10%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-24.58%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-33.79%

+24.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-8.88%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-10.66%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.62%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSHXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

4.25%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

8.64%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

17.96%

-16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

16.83%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

18.03%

-15.37%