PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

DFSE и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и XCNY

2026 (YTD)20252024
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		3.13%28.22%0.07%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

DFSE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.13%
6 месяцев
4.22%
1 год
29.11%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с BBEMXCNY с AVEEXCNY с BIL

Сравнение комиссий DFSE и XCNY

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

DFSE vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.12

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.32

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

8.97

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.71

+0.41

Корреляция

Корреляция между DFSE и XCNY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и XCNY

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.16%2.26%2.06%2.06%0.36%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и XCNY

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, примерно равная максимальной просадке XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-19.70%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-11.86%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-8.34%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-4.39%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.07%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и XCNY

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.18%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

12.38%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

18.81%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.12%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.12%

-0.03%