PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с XC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. DFSE is actively managed, while XC is passively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 21.00%/yr vs 9.87%/yr for XC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.47%.

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и XC

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%14.66%11.62%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%21.31%4.91%

Correlation

The correlation between DFSE and XC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between DFSE and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и XC

Секторы
DFSE
XC

Технологии

31.2%
1.2%

Финансовые услуги

13.9%
13.8%

Промышленность

12.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.8%

Сырьевые материалы

6.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.7%

Здравоохранение

4.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.9%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Коммунальные услуги

1.8%
1.3%

Энергетика

1.0%
1.6%

Технологии

DFSE
31.2%
XC
1.2%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
XC
13.8%

Промышленность

DFSE
12.5%
XC
4.7%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
XC
6.8%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
XC
7.0%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
XC
2.7%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
XC
0.7%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
XC
4.9%

Недвижимость

DFSE
2.2%
XC
1.3%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
XC
1.3%

Энергетика

DFSE
1.0%
XC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN

Доходность на риск

DFSE vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.57

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.91

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

0.67

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

1.94

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.57

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.71

+0.62

Просадки

Сравнение просадок DFSE и XC

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-20.97%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.47%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-20.97%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-9.35%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.12%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.29%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и XC

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.00%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

12.60%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

14.78%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

15.87%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.87%

+1.76%

Сравнение комиссий DFSE и XC

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и XC

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XC в 12.41%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DFSE and XC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSE has higher volatility (7.93%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs XC's -20.97%.

On 3-year performance, DFSE leads with 21.00% vs 9.87% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSE has performed better with a 21.00% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.41% for DFSE.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.84% for DFSE.

They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.32% for XC.

DFSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор