PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с XC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

DFSE и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и XC

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%14.66%11.62%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.53%18.19%5.49%21.31%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.53%.

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
3.04%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
0.10%
1 год
17.84%
3 года*
11.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий DFSE и XC

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

DFSE vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.07

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.59

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.39

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

5.13

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.07

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.76

+0.35

Корреляция

Корреляция между DFSE и XC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и XC

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности XC в 12.42%

TTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.42%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и XC

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-20.97%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.47%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-9.41%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.99%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.39%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и XC

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

7.82%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

10.76%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

16.80%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.73%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.73%

+1.36%