Сравнение DFSE с PRXV
DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFSE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности DFSE и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFSE
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSE и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 1.68% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
Correlation
The correlation between DFSE and PRXV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSE vs. PRXV — Ранг доходности на риск
DFSE
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFSE c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSE | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSE и PRXV
Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -1.41% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -0.29% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -0.41% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSE и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 10.64% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 10.64% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 10.64% | +7.60% |
Сравнение комиссий DFSE и PRXV
DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSE и PRXV
Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 1.91% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSE and PRXV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.41% for DFSE.
DFSE has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for PRXV.
DFSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Praxis. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для DFSE и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор