Сравнение DFSE с PRXV
DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFSE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности DFSE и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFSE
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSE и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | -1.73% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
Correlation
The correlation between DFSE and PRXV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSE vs. PRXV — Ранг доходности на риск
DFSE
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFSE c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSE | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSE и PRXV
Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -1.41% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | 0.00% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -0.37% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSE и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 10.12% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 10.12% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 10.12% | +8.25% |
Сравнение комиссий DFSE и PRXV
DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSE и PRXV
Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности PRXV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 1.96% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSE and PRXV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.41% for DFSE.
DFSE has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.38% for PRXV.
DFSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Praxis. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для DFSE и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор