PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с OAEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 20.89%/yr vs 21.00%/yr for OAEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFSE charges 0.41%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 34.79%.

DFSE

1 день
-0.43%
1 месяц
3.57%
С начала года
20.50%
6 месяцев
22.31%
1 год
39.77%
3 года*
20.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.17%
С начала года
34.79%
6 месяцев
42.39%
1 год
59.66%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		20.50%28.22%6.90%14.66%11.62%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		34.79%26.67%0.43%17.97%9.01%

Correlation

The correlation between DFSE and OAEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between DFSE and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и OAEM

Секторы
DFSE
OAEM

Технологии

31.2%
41.6%

Финансовые услуги

13.9%
15.3%

Промышленность

12.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.0%

Сырьевые материалы

6.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.8%

Здравоохранение

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.3%

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%
4.8%

Энергетика

1.0%
2.7%

Технологии

DFSE
31.2%
OAEM
41.6%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
OAEM
15.3%

Промышленность

DFSE
12.5%
OAEM
15.7%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
OAEM
6.0%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
OAEM
7.9%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
OAEM
2.8%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
OAEM

-

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
OAEM
3.3%

Недвижимость

DFSE
2.2%
OAEM

-

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
OAEM
4.8%

Энергетика

DFSE
1.0%
OAEM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OAIMOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с DIEMOAEM с CGNG

Доходность на риск

DFSE vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.68

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.40

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.10

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

17.10

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.11

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DFSE и OAEM

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и OAEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-17.05%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.63%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-17.05%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.02%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.85%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.50%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и OAEM

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеют волатильность 7.80% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

8.05%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

19.85%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

22.35%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

19.55%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

19.55%

-1.92%

Сравнение комиссий DFSE и OAEM

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и OAEM

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности OAEM в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.85%2.26%2.06%2.06%0.36%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.57%0.77%0.91%1.63%0.04%

Часто задаваемые вопросы

DFSE and OAEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAEM has higher volatility (8.05%) compared to DFSE (7.80%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs OAEM's -17.05%.

On 3-year performance, OAEM leads with 21.00% vs 20.89% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OAEM has performed better with a 21.00% return vs 20.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

DFSE has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.57% for OAEM.

They also come from different issuers: Dimensional and Oneascent. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 1.25% for OAEM.

OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и OAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор