PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с OAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

DFSE и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		3.13%28.22%6.90%14.66%11.62%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%0.43%17.97%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 11.76%.

DFSE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.13%
6 месяцев
4.22%
1 год
29.11%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DFEMOAEM с DIEMOAEM с DEHPOAEM с EMSF

Сравнение комиссий DFSE и OAEM

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSE vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.90

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.52

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.99

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

12.73

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.90

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.87

+0.25

Корреляция

Корреляция между DFSE и OAEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и OAEM

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности OAEM в 0.69%

TTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.16%2.26%2.06%2.06%0.36%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и OAEM

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-17.05%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.63%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-9.57%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.94%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.43%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и OAEM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 8.84%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

12.12%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

17.70%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

22.43%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

19.01%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.01%

-1.92%