PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с FTHF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

DFSE и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и FTHF

2026 (YTD)202520242023
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%12.46%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-8.14%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 13.15%.

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с FRDMFTHF с CGNGFTHF с DEHP

Сравнение комиссий DFSE и FTHF

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSE vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.39

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.97

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.52

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

13.04

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FTHF равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.39

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.42

-0.32

Корреляция

Корреляция между DFSE и FTHF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и FTHF

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FTHF в 3.98%

TTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и FTHF

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-17.36%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-16.31%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-12.23%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.33%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.65%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и FTHF

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 9.85%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

15.47%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

20.68%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

31.44%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

24.24%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

24.24%

-7.15%