PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

DFSE и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и EMEQ

2026 (YTD)20252024
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		3.13%28.22%0.07%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

DFSE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.13%
6 месяцев
4.22%
1 год
29.11%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий DFSE и EMEQ

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSE vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.78

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.27

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

4.68

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

18.73

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.78

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.88

-0.76

Корреляция

Корреляция между DFSE и EMEQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и EMEQ

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%

TTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.16%2.26%2.06%2.06%0.36%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и EMEQ

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, примерно равная максимальной просадке EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-19.99%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-17.91%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-12.88%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-4.09%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.47%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и EMEQ

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 8.84%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

15.38%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

23.91%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

29.87%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

27.51%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

27.51%

-10.42%