Сравнение DFSE с BBEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).
DFSE и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSE и BBEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSE и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 3.13% | 28.22% | 6.90% | 9.60% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у BBEM с доходностью 4.52%.
DFSE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSE и BBEM
DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Доходность на риск
DFSE vs. BBEM — Ранг доходности на риск
DFSE
BBEM
Сравнение DFSE c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSE | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.67 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.30 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.56 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 9.99 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSE | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFSE и BBEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSE и BBEM
Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности BBEM в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 2.16% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSE и BBEM
Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и BBEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSE | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -17.42% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -13.12% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -9.18% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.80% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.37% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSE и BBEM
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 8.84% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSE | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 9.07% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 14.68% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 19.78% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.70% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.70% | +0.39% |