Сравнение DFSD с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
DFSD и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 4.17% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.90% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.90%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DCRE
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
DFSD vs. DCRE — Ранг доходности на риск
DFSD
DCRE
Сравнение DFSD c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 3.69 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 5.82 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.85 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 7.60 | -4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 29.95 | -16.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.69 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 4.01 | -3.10 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DCRE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DCRE
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DCRE в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.80% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DCRE
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -0.84% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.68% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.43% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.10% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.17% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DCRE
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.43% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.74% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.39% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 1.59% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 1.59% | +1.21% |