Сравнение DFSCX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.44% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и WESCX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
DFSCX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
DFSCX
WESCX
Сравнение DFSCX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.70 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.32 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.87 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 10.86 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и WESCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и WESCX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и WESCX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -70.60% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.72% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -26.22% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -45.13% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -7.27% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -20.27% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.88% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и WESCX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 6.03%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 8.02% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 14.37% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 25.04% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.70% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 23.67% | -1.03% |