PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSCX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у SFNNX с доходностью 18.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции SFNNX немного впереди с 11.97%.


DFSCX

1 день
2.35%
1 месяц
6.42%
С начала года
19.26%
6 месяцев
16.19%
1 год
38.65%
3 года*
17.49%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.53%

SFNNX

1 день
3.14%
1 месяц
2.05%
С начала года
18.29%
6 месяцев
20.46%
1 год
40.42%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.78%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и SFNNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
19.26%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
18.29%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Correlation

The correlation between DFSCX and SFNNX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.71

The correlation between DFSCX and SFNNX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

DFSCX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFSCXSFNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.80

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

13.95

+0.17

DFSCX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFNNX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и SFNNX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SFNNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFSCXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-59.60%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.63%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-13.78%

-13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-25.66%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-40.23%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-11.95%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.89%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и SFNNX

Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.02%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFSCXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.43%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.71%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

15.24%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

15.73%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

17.33%

+5.32%

Сравнение комиссий DFSCX и SFNNX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и SFNNX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SFNNX в 4.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
0.80%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
4.32%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Часто задаваемые вопросы


DFSCX and SFNNX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFNNX has higher volatility (6.43%) compared to DFSCX (5.02%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs SFNNX's -59.60%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и SFNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор