Сравнение DFSCX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции RIVSX немного отстают с 9.92%.
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и RIVSX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
DFSCX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
DFSCX
RIVSX
Сравнение DFSCX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.87 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.24 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 8.50 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.20 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и RIVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и RIVSX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и RIVSX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -60.61% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.41% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -25.75% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -41.45% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -6.56% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -10.57% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.27% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и RIVSX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеют волатильность 6.03% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.25% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.82% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 22.52% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 20.37% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 21.88% | +0.76% |