PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с IPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSCX с IPSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DFSCX returned 11.20%/yr vs 10.25%/yr for IPSIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFSCX charges 0.41%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и IPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у IPSIX с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции DFSCX превзошли акции IPSIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.25% соответственно.

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%

IPSIX

1 день
0.93%
1 месяц
3.42%
С начала года
17.88%
6 месяцев
17.38%
1 год
36.29%
3 года*
16.83%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и IPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		17.88%8.46%8.64%18.17%-13.82%28.42%5.25%21.07%-12.34%9.94%

Correlation

The correlation between DFSCX and IPSIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1997 г.

0.95

The correlation between DFSCX and IPSIX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Voya Index Plus SmallCap Portfolio

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX
Часто сравнивают с IPSIX:
IPSIX с FSCEXIPSIX с DISSXIPSIX с FSCTXIPSIX с STSCXIPSIX с VSMAXIPSIX с CSMDXIPSIX с VSTCX

Доходность на риск

DFSCX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IPSIX
Ранг доходности на риск IPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXIPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.49

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.59

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

5.68

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

18.68

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. IPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPSIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и IPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXIPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и IPSIX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и IPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSCXIPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-58.01%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.63%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-26.60%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-26.60%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-47.92%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-9.71%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.26%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и IPSIX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) имеют волатильность 4.48% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSCXIPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.33%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.41%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.42%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

22.01%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

23.74%

-1.10%

Сравнение комиссий DFSCX и IPSIX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IPSIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и IPSIX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IPSIX в 9.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		9.27%5.72%4.44%4.20%19.88%0.65%1.98%16.87%18.12%9.69%3.19%0.93%

Часто задаваемые вопросы

DFSCX and IPSIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSCX has higher volatility (4.48%) compared to IPSIX (4.33%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs IPSIX's -58.01%.

IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и IPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор