Сравнение DFSCX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.28% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и HFCGX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
DFSCX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
DFSCX
HFCGX
Сравнение DFSCX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.64 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.05 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.91 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 3.90 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.64 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и HFCGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и HFCGX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и HFCGX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -62.35% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.38% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -26.30% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -54.22% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.13% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -15.32% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.13% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и HFCGX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.03% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.24% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 18.58% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 24.54% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 25.79% | -3.15% |