PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSCX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и HFCGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
4.23%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.28% соответственно.


DFSCX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.23%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.30%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.20%

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Сравнение комиссий DFSCX и HFCGX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.


Доходность на риск

DFSCX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина

HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSCXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.64

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.05

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.91

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

3.90

+2.90

DFSCX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSCXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.64

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между DFSCX и HFCGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и HFCGX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
0.92%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и HFCGX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и HFCGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSCXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-62.35%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-13.38%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-26.30%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-54.22%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.13%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-15.32%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.13%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и HFCGX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSCXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.03%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.24%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

18.58%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

24.54%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

25.79%

-3.15%