PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSCX с HFCGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DFSCX returned 11.20%/yr vs 12.92%/yr for HFCGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFSCX charges 0.41%/yr vs 1.34%/yr for HFCGX.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSCX показывает доходность 16.94%, а HFCGX немного ниже – 16.55%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.92% соответственно.

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%

HFCGX

1 день
1.49%
1 месяц
6.46%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.79%
1 год
23.40%
3 года*
25.18%
5 лет*
13.34%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		16.55%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%

Correlation

The correlation between DFSCX and HFCGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1996 г.

0.85

The correlation between DFSCX and HFCGX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с HFMDXHFCGX с GABSXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с FTQGXHFCGX с TEQAX

Доходность на риск

DFSCX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXHFCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.78

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.60

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.95

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

9.70

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCGX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.78

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и HFCGX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и HFCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSCXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-62.35%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.82%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-22.86%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-26.30%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-54.22%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-15.23%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.37%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и HFCGX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) имеют волатильность 4.48% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSCXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.56%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.49%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

12.96%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

24.08%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

25.82%

-3.18%

Сравнение комиссий DFSCX и HFCGX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и HFCGX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DFSCX and HFCGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFCGX has higher volatility (4.56%) compared to DFSCX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs HFCGX's -62.35%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и HFCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор