Сравнение DFSCX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Auer Growth Fund (AUERX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.73% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и AUERX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
DFSCX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
DFSCX
AUERX
Сравнение DFSCX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.07 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.70 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.91 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 13.68 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.07 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.18 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и AUERX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и AUERX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -67.23% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.70% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -34.80% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -51.89% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.91% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -25.10% | +15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.92% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и AUERX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 6.03% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.82% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.69% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 19.73% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 24.95% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 24.37% | -1.73% |