PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSCX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и AUERX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
4.23%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
AUERX
Auer Growth Fund
3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.73% соответственно.


DFSCX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.23%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.30%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.20%

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Auer Growth Fund

Сравнение комиссий DFSCX и AUERX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.


Доходность на риск

DFSCX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина

AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSCXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.07

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.70

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.91

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

13.68

-6.88

DFSCX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSCXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.07

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.18

+0.41

Корреляция

Корреляция между DFSCX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и AUERX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AUERX в 11.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
0.92%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
AUERX
Auer Growth Fund
11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и AUERX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и AUERX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSCXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-67.23%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-13.70%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-34.80%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-51.89%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.91%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-25.10%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.92%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и AUERX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 6.03% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSCXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.82%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.69%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

19.73%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

24.95%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

24.37%

-1.73%