Сравнение DFSB с GGOV
DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности DFSB и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
DFSB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSB и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.84% | 2.15% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between DFSB and GGOV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSB vs. GGOV — Ранг доходности на риск
DFSB
GGOV
Сравнение DFSB c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSB | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.11 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок DFSB и GGOV
Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -4.69% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.50% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.59% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSB и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 5.38% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.38% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.38% | +0.08% |
Сравнение комиссий DFSB и GGOV
DFSB берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSB и GGOV
Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSB and GGOV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFSB is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
DFSB has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для DFSB и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор