Сравнение DFSB с DFEV
DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSB returned 4.91%/yr vs 25.32%/yr for DFEV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности DFSB и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSB показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 28.33%.
DFSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 28.33%
- 6 месяцев
- 31.31%
- 1 год
- 54.16%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSB и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.94% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.77% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 28.33% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | 2.61% |
Correlation
The correlation between DFSB and DFEV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between DFSB and DFEV shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSB vs. DFEV — Ранг доходности на риск
DFSB
DFEV
Сравнение DFSB c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSB | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.57 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.79 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 18.05 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSB | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.14 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.10 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DFSB и DFEV
Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSB | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -18.49% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -11.35% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | -17.94% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.22% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -4.65% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.01% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSB и DFEV
Текущая волатильность для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) составляет 1.61%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что DFSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSB | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 7.51% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 14.89% | -11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 17.35% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 16.42% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 16.42% | -10.96% |
Сравнение комиссий DFSB и DFEV
DFSB берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSB и DFEV
Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности DFEV в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.04% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DFSB and DFEV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEV has higher volatility (7.51%) compared to DFSB (1.61%). In terms of maximum drawdown, DFSB dropped -5.16% vs DFEV's -18.49%.
On 3-year performance, DFEV leads with 25.32% vs 4.91% for DFSB. On fees, DFSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFSB has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.32% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.
DFSB has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.04% for DFEV.
DFSB is categorized as Global Bonds, while DFEV is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSB и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор