Сравнение DFSB с DFAC
DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSB returned 4.78%/yr vs 19.62%/yr for DFAC. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.
Доходность
Сравнение доходности DFSB и DFAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSB показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью 16.08%.
DFSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.62%
DFAC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 16.08%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $108.48M | $101.04M | $91.73M | |
| $2.72M | $2.23M | $2.36M |
Сравнение доходности по годам DFSB и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.94% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.62% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 16.08% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -3.76% |
Correlation
The correlation between DFSB and DFAC is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.25 |
Over the past year, DFSB and DFAC have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSB vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DFSB
DFAC
Сравнение DFSB c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSB | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.15 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 13.77 | -11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSB и DFAC
Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и DFAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSB | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -23.12% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -8.49% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -20.02% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.17% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -5.29% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.94% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSB и DFAC
Текущая волатильность для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) составляет 1.12%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что DFSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSB | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 3.52% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 9.80% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 12.61% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 17.11% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 17.01% | -11.61% |
Сравнение комиссий DFSB и DFAC
DFSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSB и DFAC
Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности DFAC в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.88% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 5.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSB and DFAC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAC has higher volatility (3.52%) compared to DFSB (1.12%). In terms of maximum drawdown, DFSB dropped -5.16% vs DFAC's -23.12%.
On 3-year performance, DFAC leads with 19.62% vs 4.78% for DFSB. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFSB has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAC has performed better with a 19.62% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for DFSB.
DFSB has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.88% for DFAC.
DFSB is categorized as Global Bonds, while DFAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.17% for DFAC.
DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSB и DFAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор