PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSB с BGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSB с BGRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and BGRN (iShares USD Green Bond ETF) are both Global Bonds funds. DFSB is actively managed, while BGRN is passively managed. Over the past 3 years, DFSB returned 4.79%/yr vs 4.75%/yr for BGRN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for BGRN.

Доходность

Сравнение доходности DFSB и BGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSB показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BGRN с доходностью 0.43%.

DFSB

1 день
-0.28%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.36%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGRN

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.19%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSB и BGRN

2026 (YTD)2025202420232022
DFSB
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF		0.84%5.22%2.45%9.37%-0.77%
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		0.43%7.27%2.77%6.50%0.41%

Correlation

The correlation between DFSB and BGRN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between DFSB and BGRN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF

iShares USD Green Bond ETF

Часто сравнивают с DFSB:
DFSB с GABFDFSB с SCHXDFSB с VWOBDFSB с AVGBDFSB с DGCBDFSB с BNDDFSB с DFGX
Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с BNDXBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с VOO

Доходность на риск

DFSB vs. BGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSB
Ранг доходности на риск DFSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSB c BGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSBBGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.76

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.69

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.34

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

7.85

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSB vs. BGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSB на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BGRN равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSB и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSBBGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.45

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DFSB и BGRN

Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и BGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSBBGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-19.16%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.23%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.37%

-4.55%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.83%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-5.79%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSB и BGRN

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares USD Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DFSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSBBGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.06%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.24%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

2.97%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

5.46%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

5.00%

+0.46%

Сравнение комиссий DFSB и BGRN

DFSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BGRN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSB и BGRN

Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BGRN в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.29%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%
DFSB
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF		3.61%3.46%4.35%5.27%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSB and BGRN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSB has higher volatility (1.62%) compared to BGRN (1.06%). In terms of maximum drawdown, DFSB dropped -5.16% vs BGRN's -19.16%.

On 3-year performance, DFSB leads with 4.79% vs 4.75% for BGRN. On fees, BGRN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BGRN has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSB has performed better with a 4.79% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGRN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for DFSB.

BGRN has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.61% for DFSB.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.20% for BGRN.

BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSB и BGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор