PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFREX с PJEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, DFREX returned 5.71%/yr vs 8.93%/yr for PJEZX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFREX charges 0.18%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.

Доходность

Сравнение доходности DFREX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 5.71% против 8.93% соответственно.

DFREX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.45%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.51%
1 год
11.39%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.71%

PJEZX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.42%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.82%
1 год
14.92%
3 года*
12.87%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFREX и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		11.42%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		12.78%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Correlation

The correlation between DFREX and PJEZX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.98

The correlation between DFREX and PJEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с REET
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с REACXPJEZX с ARIIXPJEZX с FIKMXPJEZX с GREIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX

Доходность на риск

DFREX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXPJEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.08

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.53

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.00

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

5.91

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJEZX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXPJEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.08

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DFREX и PJEZX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и PJEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFREXPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-43.43%

-30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-7.32%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-19.19%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-34.60%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-43.43%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.66%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-8.11%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.47%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и PJEZX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 3.79%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFREXPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.02%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.74%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

13.50%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.90%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.15%

-0.85%

Сравнение комиссий DFREX и PJEZX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и PJEZX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности PJEZX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.60%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.85%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFREX and PJEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJEZX has higher volatility (4.02%) compared to DFREX (3.79%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs PJEZX's -43.43%.

PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFREX и PJEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор