Сравнение DFREX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 4.99% против 8.14% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и PJEZX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
DFREX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
DFREX
PJEZX
Сравнение DFREX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 3.00 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и PJEZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и PJEZX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и PJEZX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -43.43% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.12% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -34.60% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -43.43% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -5.65% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -8.19% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.05% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и PJEZX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.01% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.49% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 17.06% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.93% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 21.15% | -0.85% |