Сравнение DFREX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 4.99% против 4.46% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и GRIFX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
DFREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
DFREX
GRIFX
Сравнение DFREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.65 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.85 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 3.72 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.65 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.67 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.97 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.01 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и GRIFX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и GRIFX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -14.29% | -60.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -3.61% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -14.29% | -18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -14.29% | -27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -4.02% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -3.38% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 0.83% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и GRIFX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 0.88% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 2.48% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 4.58% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 5.56% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 4.62% | +15.68% |