Сравнение DFREX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 4.99% против 4.31% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и CRARX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
DFREX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
DFREX
CRARX
Сравнение DFREX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и CRARX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и CRARX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и CRARX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, примерно равная максимальной просадке CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -72.66% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.25% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -35.43% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -45.19% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -13.38% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.61% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.07% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и CRARX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.16% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.01% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 15.89% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.98% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 21.29% | -0.99% |