PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRA с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRA с VMAX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFRA is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, DFRA returned 11.17% vs 30.65% for VMAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.53%.

DFRA

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.12%
С начала года
5.59%
6 месяцев
6.01%
1 год
11.17%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRA и VMAX

2026 (YTD)202520242023
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		5.59%6.64%7.05%5.04%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.53%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between DFRA and VMAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between DFRA and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFRA и VMAX

Секторы
DFRA
VMAX

Промышленность

35.7%
5.5%

Энергетика

26.3%
11.0%

Сырьевые материалы

18.5%
2.8%

Недвижимость

12.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.7%

Коммунальные услуги

2.8%
5.3%

Технологии

1.5%
13.3%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

-

32.4%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

DFRA
35.7%
VMAX
5.5%

Энергетика

DFRA
26.3%
VMAX
11.0%

Сырьевые материалы

DFRA
18.5%
VMAX
2.8%

Недвижимость

DFRA
12.1%
VMAX
4.4%

Потребительский защитный сектор

DFRA
3.2%
VMAX
3.7%

Коммунальные услуги

DFRA
2.8%
VMAX
5.3%

Технологии

DFRA
1.5%
VMAX
13.3%

Коммуникационные услуги

DFRA

-

VMAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

DFRA

-

VMAX
3.7%

Финансовые услуги

DFRA

-

VMAX
32.4%

Здравоохранение

DFRA

-

VMAX
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с BDIVDFRA с LVDSDFRA с CGDVDFRA с PRFDFRA с RPVDFRA с DHLX
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

DFRA vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRAVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.50

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.39

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

6.24

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

21.91

-19.05

DFRA vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRA и VMAX

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, примерно равная максимальной просадке VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRAVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-19.05%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-4.93%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-0.31%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-2.53%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.40%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и VMAX

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRAVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.17%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

8.83%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

12.34%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

15.42%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

15.42%

+2.09%

Сравнение комиссий DFRA и VMAX

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и VMAX

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.32%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFRA and VMAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.17%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 30.65% vs 11.17% for DFRA. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 30.65% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.85% for VMAX.

They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Hartford. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор