PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFRA с JHDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFRA и JHDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 18.74%.


DFRA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
10 лет*

JHDV

1 день
-1.05%
1 месяц
7.45%
С начала года
18.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
33.63%
3 года*
22.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRA и JHDV


2026 (YTD)2025202420232022
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
8.60%6.64%7.05%18.89%13.13%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
18.74%14.76%20.25%15.99%6.99%

Correlation

The correlation between DFRA and JHDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between DFRA and JHDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

John Hancock U.S. High Dividend ETF

Доходность на риск

DFRA vs. JHDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c JHDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFRAJHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.09

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

17.15

-12.65

DFRA vs. JHDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа JHDV равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и JHDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFRAJHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.88

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.36

-0.69

Просадки

Сравнение просадок DFRA и JHDV

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, примерно равная максимальной просадке JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и JHDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFRAJHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-18.97%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.26%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-18.97%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-1.05%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.62%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.97%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и JHDV

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFRAJHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.29%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

8.96%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

11.77%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

15.69%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

15.69%

+1.83%

Сравнение комиссий DFRA и JHDV

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и JHDV

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности JHDV в 1.99%


ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
1.99%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFRA and JHDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.52%) compared to JHDV (3.29%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs JHDV's -18.97%.

On 3-year performance, JHDV leads with 22.23% vs 12.75% for DFRA. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JHDV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 22.23% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.99% for JHDV.

They also come from different issuers: Donoghue Forlines and John Hancock. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.34% for JHDV.

JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и JHDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор