Сравнение DFRA с JHDV
DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFRA is passively managed, while JHDV is actively managed. Over the past 3 years, DFRA returned 11.30%/yr vs 21.41%/yr for JHDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности DFRA и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFRA показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 17.56%.
DFRA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFRA и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.86% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 16.88% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 17.56% | 14.76% | 20.25% | 15.99% | 6.99% |
Correlation
The correlation between DFRA and JHDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between DFRA and JHDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRA vs. JHDV — Ранг доходности на риск
DFRA
JHDV
Сравнение DFRA c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFRA | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.65 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 14.91 | -12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFRA и JHDV
Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, примерно равная максимальной просадке JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRA | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -18.97% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -8.26% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.97% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -2.03% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.61% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.02% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRA и JHDV
Текущая волатильность для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) составляет 4.19%, в то время как у John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что DFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRA | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.43% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.60% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 12.20% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.71% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.71% | +1.79% |
Сравнение комиссий DFRA и JHDV
DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRA и JHDV
Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности JHDV в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.35% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.01% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFRA and JHDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHDV has higher volatility (4.43%) compared to DFRA (4.19%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs JHDV's -18.97%.
On 3-year performance, JHDV leads with 21.41% vs 11.30% for DFRA. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DFRA has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 21.41% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.
DFRA has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.01% for JHDV.
They also come from different issuers: Donoghue Forlines and John Hancock. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.34% for JHDV.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFRA и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор