PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFQTX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFQTX с WBREOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, DFQTX returned 24.42% vs 22.34% for WBREOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFQTX charges 0.19%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 8.21%.

DFQTX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.33%
С начала года
10.51%
6 месяцев
8.96%
1 год
24.42%
3 года*
19.86%
5 лет*
12.05%
10 лет*
14.32%

WBREOX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFQTX и WBREOX

2026 (YTD)2025
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		10.51%16.11%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		8.21%16.64%

Correlation

The correlation between DFQTX and WBREOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.77

The correlation between DFQTX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DFVEXDFQTX с DURPXDFQTX с FMSDX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с VFIAX

Доходность на риск

DFQTX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFQTXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.08

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.92

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.03

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

13.25

+0.01

DFQTX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и WBREOX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFQTXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-19.07%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.89%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-3.13%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-2.57%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и WBREOX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 4.36%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFQTXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.73%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.01%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.96%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

18.67%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.67%

-0.42%

Сравнение комиссий DFQTX и WBREOX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и WBREOX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		0.97%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFQTX and WBREOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBREOX has higher volatility (4.73%) compared to DFQTX (4.36%). In terms of maximum drawdown, DFQTX dropped -59.35% vs WBREOX's -19.07%.

DFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFQTX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор