Сравнение DFQTX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
DFQTX управляется Dimensional. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFQTX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 13.98% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и SVPFX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
DFQTX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
DFQTX
SVPFX
Сравнение DFQTX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFQTX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.48 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.66 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.61 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 3.32 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFQTX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.48 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и SVPFX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и SVPFX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFQTX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -6.37% | -52.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -5.22% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -0.35% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -1.99% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.98% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и SVPFX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFQTX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 0.85% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 1.37% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 8.01% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 5.59% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 5.59% | +12.68% |