PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFQTX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFQTX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

DFQTX управляется Dimensional. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFQTX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.38% соответственно.

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с GQEIX

Сравнение комиссий DFQTX и RCKSX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DFQTX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFQTXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.06

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.09

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

10.93

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFQTX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFQTXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между DFQTX и RCKSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и RCKSX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и RCKSX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFQTXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-57.88%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-11.29%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-23.50%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-33.10%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-1.74%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-9.58%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.16%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и RCKSX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFQTXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.72%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.88%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

16.40%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

15.78%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.59%

+0.68%