PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFQTX с DRIWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DRIWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFQTX и DRIWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund
-0.83%9.89%5.12%10.05%-22.34%13.46%18.33%21.04%-7.35%15.68%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у DRIWX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DRIWX по среднегодовой доходности: 12.92% против 5.96% соответственно.


DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%

DRIWX

1 день
0.84%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.43%
1 год
6.79%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.02%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Сравнение комиссий DFQTX и DRIWX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DRIWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFQTX vs. DRIWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

DRIWX
Ранг доходности на риск DRIWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIWX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c DRIWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFQTXDRIWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.78

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.12

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.12

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

4.02

+2.33

DFQTX vs. DRIWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DRIWX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DRIWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFQTXDRIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Корреляция

Корреляция между DFQTX и DRIWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DRIWX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DRIWX в 7.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund
7.03%6.89%6.04%4.10%6.63%5.81%3.93%2.39%2.45%1.33%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DRIWX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки DRIWX в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DRIWX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFQTXDRIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-27.45%

-31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-6.48%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-27.45%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-27.45%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.31%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-6.44%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.80%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DRIWX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFQTXDRIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.27%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

4.91%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

9.13%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

10.65%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

10.09%

+8.18%