PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFQTX с DCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFQTX с DCOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR).

DFQTX управляется Dimensional. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFQTX и DCOR

2026 (YTD)202520242023
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-4.02%15.99%20.27%8.36%
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.86%15.96%21.19%7.83%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у DCOR с доходностью -1.86%.

DFQTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-1.55%
1 год
16.25%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.61%

DCOR

1 день
2.71%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
18.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX
Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX

Сравнение комиссий DFQTX и DCOR

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DCOR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

DFQTX vs. DCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c DCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFQTXDCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.57

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.57

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.48

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFQTX vs. DCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCOR равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFQTXDCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.10

-0.63

Корреляция

Корреляция между DFQTX и DCOR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DCOR

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DCOR в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.12%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.04%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DCOR

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки DCOR в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

DFQTXDCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-19.10%

-40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-12.42%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-5.78%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-2.30%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.61%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DCOR

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 4.27%, в то время как у Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFQTXDCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.14%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.36%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.03%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.39%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

15.39%

+2.86%