Сравнение DCOR с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DCOR и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCOR и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | -1.28% | 15.96% | 21.19% | 7.83% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%.
DCOR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCOR и DFEOX
И DCOR, и DFEOX имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCOR vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DCOR
DFEOX
Сравнение DCOR c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCOR | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.61 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.33 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.41 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCOR | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.51 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между DCOR и DFEOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и DFEOX
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 1.03% | 0.97% | 0.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DCOR и DFEOX
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCOR | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -56.77% | +37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.58% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.76% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -7.24% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.63% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и DFEOX
Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 5.16% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCOR | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.19% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.89% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 18.03% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.92% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.00% | -2.62% |