Сравнение DCOR с ^SP500TR
DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past year, DCOR returned 24.43% vs 22.24% for ^SP500TR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности DCOR и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 8.11%.
DCOR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам DCOR и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 10.40% | 15.96% | 21.19% | 7.96% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 8.11% | 17.88% | 25.02% | 7.42% |
Correlation
The correlation between DCOR and ^SP500TR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between DCOR and ^SP500TR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCOR vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
DCOR
^SP500TR
Сравнение DCOR c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCOR | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.51 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 11.17 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCOR и ^SP500TR
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCOR | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -55.25% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -8.89% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.23% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -8.16% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.00% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и ^SP500TR
Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) составляет 4.41%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что DCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCOR | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.82% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.88% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 12.50% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.00% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 18.08% | -2.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DCOR and ^SP500TR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
^SP500TR has higher volatility (4.82%) compared to DCOR (4.41%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs ^SP500TR's -55.25%.
DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCOR и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор