PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с ^SP500TR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past year, DCOR returned 28.93% vs 28.58% for ^SP500TR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности DCOR и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 11.36%.

DCOR

1 день
0.62%
1 месяц
4.08%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.22%
1 год
28.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.42%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.58%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCOR и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		12.26%15.96%21.19%7.83%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		11.36%17.88%25.02%7.28%

Correlation

The correlation between DCOR and ^SP500TR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between DCOR and ^SP500TR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с SPYDCOR с VTSAXDCOR с DFUS
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

DCOR vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCOR^SP500TRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.42

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.30

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.23

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

15.09

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCOR^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.65

+0.79

Просадки

Сравнение просадок DCOR и ^SP500TR

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и ^SP500TR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCOR^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-55.25%

+36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.89%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.32%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-8.16%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.90%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и ^SP500TR

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 2.83% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCOR^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.87%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.00%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

11.88%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

16.90%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

18.06%

-2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DCOR and ^SP500TR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^SP500TR has higher volatility (2.87%) compared to DCOR (2.83%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs ^SP500TR's -55.25%.

DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCOR и ^SP500TR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор