Сравнение DCOR с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DCOR с ^SP500TR

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCOR или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между DCOR и ^SP500TR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DCOR и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DCOR

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCOR:

1.53

^SP500TR:

1.75

Коэф-т Сортино

DCOR:

2.12

^SP500TR:

2.36

Коэф-т Омега

DCOR:

1.28

^SP500TR:

1.32

Коэф-т Кальмара

DCOR:

2.43

^SP500TR:

2.66

Коэф-т Мартина

DCOR:

8.66

^SP500TR:

11.02

Индекс Язвы

DCOR:

2.26%

^SP500TR:

2.04%

Дневная вол-ть

DCOR:

12.79%

^SP500TR:

12.89%

Макс. просадка

DCOR:

-8.98%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

DCOR:

-2.86%

^SP500TR:

-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%.

DCOR

С начала года

1.93%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

5.83%

1 год

17.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

2.42%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

7.42%

1 год

19.81%

5 лет

14.30%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCOR и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DCOR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCOR c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCOR

^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DCOR

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок DCOR и ^SP500TR

Максимальная просадка DCOR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DCOR

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и ^SP500TR

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 3.45% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DCOR

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DCOR с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DCOR и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCOR и ^SP500TR

DCOR

^SP500TR

Сравнение DCOR c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DCOR и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество