PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.13%15.96%21.19%7.83%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%.

DCOR

1 день
0.15%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с SPYDCOR с VTSAXDCOR с BDGS
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

DCOR vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCOR^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.48

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.51

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

7.14

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCOR^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.62

+0.50

Корреляция

Корреляция между DCOR и ^SP500TR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DCOR и ^SP500TR

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

DCOR^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-55.25%

+36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.89%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.44%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-8.20%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.57%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и ^SP500TR

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.12% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCOR^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.30%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.55%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

18.32%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.90%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

18.04%

-2.67%