PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCOR с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCOR и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и DFAC


2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF
-1.86%15.96%21.19%7.83%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%8.47%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью -1.60%.


DCOR

1 день
2.71%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
18.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Core Equity 1 ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DCOR и DFAC

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DCOR vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCORDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.03

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

7.28

+0.20

DCOR vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCORDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.55

+0.55

Корреляция

Корреляция между DCOR и DFAC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и DFAC

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью DFAC в 1.03%


TTM20252024202320222021
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF
1.04%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и DFAC

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DCORDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-23.12%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.79%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.94%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-5.62%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.71%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и DFAC

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 5.14% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCORDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.31%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.59%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

18.51%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.30%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.30%

-1.91%