Сравнение DCOR с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DCOR и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DCOR и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCOR и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | -1.86% | 15.96% | 21.19% | 7.83% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью -1.60%.
DCOR
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCOR и DFAC
DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCOR vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DCOR
DFAC
Сравнение DCOR c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCOR | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.28 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCOR | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.55 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DCOR и DFAC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и DFAC
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 1.04% | 0.97% | 0.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DCOR и DFAC
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCOR | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -23.12% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.79% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.94% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -5.62% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.71% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и DFAC
Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 5.14% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCOR | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.31% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 9.59% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 18.51% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.30% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.30% | -1.91% |