Сравнение DFNV с VOX
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFNV returned 9.11%/yr vs 7.41%/yr for VOX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.43%.
DFNV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам DFNV и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 4.07% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 3.29% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -0.43% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 1.05% |
Correlation
The correlation between DFNV and VOX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between DFNV and VOX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. VOX — Ранг доходности на риск
DFNV
VOX
Сравнение DFNV c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 3.47 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и VOX
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -57.18% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -13.56% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -21.15% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -46.76% | +17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -3.78% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -11.88% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 4.13% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и VOX
Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Communication Services ETF (VOX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.50% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 12.83% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 16.28% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 21.33% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 20.94% | -1.22% |
Сравнение комиссий DFNV и VOX
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и VOX
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.02% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and VOX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOX has higher volatility (6.50%) compared to DFNV (5.55%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs VOX's -57.18%.
On 5-year performance, DFNV leads with 9.11% vs 7.41% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFNV has performed better with a 9.11% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
VOX has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.33% for DFNV.
DFNV is categorized as Technology Equities, while VOX is Communications Equities. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: TrimTabs and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.09% for VOX.
VOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор