Сравнение DFNV с UGA
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFNV returned 7.25%/yr vs 22.22%/yr for UGA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
DFNV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам DFNV и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -4.08% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 3.29% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | 12.96% |
Correlation
The correlation between DFNV and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between DFNV and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. UGA — Ранг доходности на риск
DFNV
UGA
Сравнение DFNV c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.10 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 9.66 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и UGA
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -86.59% | +56.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -20.32% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -26.68% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -38.11% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -20.32% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -36.69% | +27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 6.51% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и UGA
Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 7.44%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.45% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 30.74% | -15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 34.84% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 34.47% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 37.22% | -17.49% |
Сравнение комиссий DFNV и UGA
DFNV берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и UGA
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.39% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.45%) compared to DFNV (7.44%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.22% vs 7.25% for DFNV. On fees, DFNV is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.22% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNV is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
DFNV has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for UGA.
DFNV is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: TrimTabs and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор