PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNV с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFNV и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.


DFNV

1 день
0.65%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-1.03%
3 года*
15.99%
5 лет*
7.25%
10 лет*

UGA

1 день
-2.77%
1 месяц
-14.54%
С начала года
59.54%
6 месяцев
55.91%
1 год
62.68%
3 года*
17.85%
5 лет*
22.22%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
-4.08%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%3.29%
UGA
United States Gasoline Fund LP
59.54%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%12.96%

Correlation

The correlation between DFNV and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.05

The correlation between DFNV and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

DFNV vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 99
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFNVUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.10

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

9.66

-9.78

DFNV vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNV и UGA

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFNVUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-86.59%

+56.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-20.32%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-26.68%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-38.11%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-20.32%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-36.69%

+27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

6.51%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и UGA

Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 7.44%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFNVUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

9.45%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

30.74%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

34.84%

-16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

34.47%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

37.22%

-17.49%

Сравнение комиссий DFNV и UGA

DFNV берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и UGA

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
0.39%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFNV and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.45%) compared to DFNV (7.44%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.22% vs 7.25% for DFNV. On fees, DFNV is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.22% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNV is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

DFNV has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for UGA.

DFNV is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: TrimTabs and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор