Сравнение DFNV с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
DFNV и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNV - это пассивный фонд от TrimTabs, который отслеживает доходность TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNV и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -14.84% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 2.92% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | -0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
DFNV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNV и PSI
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
DFNV vs. PSI — Ранг доходности на риск
DFNV
PSI
Сравнение DFNV c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNV | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 2.39 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.87 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.63 | -5.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 20.32 | -20.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.39 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFNV и PSI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и PSI
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.44% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок DFNV и PSI
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -62.96% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -18.67% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -44.85% | +15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -7.31% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -16.05% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 5.17% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и PSI
Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.09%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 15.33% | -9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 29.78% | -16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 43.67% | -22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 37.34% | -17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 34.67% | -15.04% |