PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с FEPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. DFNV is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, DFNV returned -0.49% vs 20.65% for FEPI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 3.07%.

DFNV

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-0.49%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.27%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и FEPI

2026 (YTD)202520242023
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		-4.71%8.42%31.93%9.60%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		3.07%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between DFNV and FEPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between DFNV and FEPI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFNV и FEPI

Секторы
DFNV
FEPI

Технологии

60.9%
65.5%

Здравоохранение

16.2%

-

Коммуникационные услуги

12.0%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.4%

Промышленность

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DFNV
60.9%
FEPI
65.5%

Здравоохранение

DFNV
16.2%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

DFNV
12.0%
FEPI
19.6%

Потребительский циклический сектор

DFNV
9.0%
FEPI
12.4%

Промышленность

DFNV
1.9%
FEPI

-

Сырьевые материалы

DFNV

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

DFNV

-

FEPI

-

Энергетика

DFNV

-

FEPI

-

Финансовые услуги

DFNV

-

FEPI

-

Недвижимость

DFNV

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

DFNV

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с IDGTDFNV с TTAC
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

DFNV vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 88
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNVFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.16

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.62

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.61

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

5.15

-5.20

DFNV vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNV и FEPI

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-23.56%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-12.91%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-8.01%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-3.53%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

4.02%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и FEPI

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеют волатильность 7.72% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.58%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

14.01%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

17.84%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

19.33%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

19.33%

+0.40%

Сравнение комиссий DFNV и FEPI

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и FEPI

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FEPI в 26.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.40%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.88%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and FEPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNV has higher volatility (7.72%) compared to FEPI (7.58%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 20.65% vs -0.49% for DFNV. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 20.65% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

FEPI has the higher dividend yield at 26.88%, compared with 0.40% for DFNV.

DFNV is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: TrimTabs and REX. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор