Сравнение DFNM с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
DFNM и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNM и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNM и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 0.29% | 3.87% | 1.19% | 3.97% | -4.02% | 0.47% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
DFNM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNM и USFR
DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFNM vs. USFR — Ранг доходности на риск
DFNM
USFR
Сравнение DFNM c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNM | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 14.37 | -12.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 42.77 | -40.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 10.64 | -9.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 103.21 | -101.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 658.56 | -652.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNM | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 14.37 | -12.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.57 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между DFNM и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNM и USFR
Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.96% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFNM и USFR
Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNM | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -1.36% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -0.04% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.16% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.01% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNM и USFR
Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DFNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNM | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.08% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.19% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 0.29% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 0.41% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 0.81% | +1.76% |