Сравнение DFNL с QABA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Financial ETF (DFNL) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA).
DFNL и QABA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNL и QABA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNL и QABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | -6.58% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 4.51%.
DFNL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNL и QABA
DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QABA в 0.60%.
Доходность на риск
DFNL vs. QABA — Ранг доходности на риск
DFNL
QABA
Сравнение DFNL c QABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNL | QABA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.63 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 2.87 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNL | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.12 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFNL и QABA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и QABA
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности QABA в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.46% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок DFNL и QABA
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и QABA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNL | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -49.30% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.49% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -42.93% | +16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -7.49% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -11.51% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.41% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и QABA
Davis Select Financial ETF (DFNL) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеют волатильность 4.93% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNL | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.84% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 16.99% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 25.52% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 26.59% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 28.71% | -5.98% |