Сравнение DFNL с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
DFNL и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNL и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNL и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | -6.58% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%.
DFNL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNL и PSCF
DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
DFNL vs. PSCF — Ранг доходности на риск
DFNL
PSCF
Сравнение DFNL c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNL | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.47 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.80 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.75 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 2.34 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNL | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.47 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.12 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFNL и PSCF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и PSCF
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.46% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок DFNL и PSCF
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, примерно равная максимальной просадке PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNL | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -45.46% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.27% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -36.77% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -6.95% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -8.67% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.55% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и PSCF
Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.93% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNL | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.79% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.52% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 21.56% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 22.55% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 24.78% | -2.05% |