PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNL с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFNL и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNL и PSCF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF
-6.58%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
0.01%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%.


DFNL

1 день
0.69%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.46%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.26%
10 лет*

PSCF

1 день
0.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.13%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.66%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Financial ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Сравнение комиссий DFNL и PSCF

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.


Доходность на риск

DFNL vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3939
Ранг коэф-та Мартина

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFNLPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.47

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.80

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.75

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

2.34

+1.58

DFNL vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа PSCF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFNLPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.47

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между DFNL и PSCF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и PSCF

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PSCF в 2.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF
1.46%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.54%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок DFNL и PSCF

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, примерно равная максимальной просадке PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и PSCF.


Загрузка...

Показатели просадок


DFNLPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-45.46%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.27%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-36.77%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-6.95%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-8.67%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.55%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и PSCF

Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.93% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFNLPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.79%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.52%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

21.56%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

22.55%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

24.78%

-2.05%