Сравнение DFNL с PBDC
DFNL (Davis Select Financial ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFNL returned 25.01%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNL charges 0.64%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности DFNL и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
DFNL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNL и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 0.04% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | 13.25% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between DFNL and PBDC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between DFNL and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNL vs. PBDC — Ранг доходности на риск
DFNL
PBDC
Сравнение DFNL c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNL | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.56 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.98 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNL и PBDC
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -20.47% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -20.15% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -20.47% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -18.74% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -4.83% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 11.58% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и PBDC
Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.08%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.50% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 15.43% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 18.66% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.05% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.05% | +5.53% |
Сравнение комиссий DFNL и PBDC
DFNL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и PBDC
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности PBDC в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.37% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNL and PBDC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to DFNL (4.08%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, DFNL leads with 25.01% vs 7.11% for PBDC. On fees, DFNL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFNL has performed better with a 25.01% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.37% for DFNL.
They also come from different issuers: Davis Advisers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 13.49% for PBDC.
DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNL и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор