Сравнение DFNL с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Financial ETF (DFNL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
DFNL и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNL и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNL и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | -6.58% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%.
DFNL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNL и KRE
DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
DFNL vs. KRE — Ранг доходности на риск
DFNL
KRE
Сравнение DFNL c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNL | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.11 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.08 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.12 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFNL и KRE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и KRE
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.46% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок DFNL и KRE
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -68.54% | +24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.95% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -52.69% | +26.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -10.05% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -22.04% | +14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 6.03% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и KRE
Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.93%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.39% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 17.96% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 28.14% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 30.07% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 31.96% | -9.23% |