PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNL с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFNL и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNL и IXG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF
-7.22%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
IXG
iShares Global Financials ETF
-5.62%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -5.62%.


DFNL

1 день
2.40%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
0.50%
1 год
15.69%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.10%
10 лет*

IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Financial ETF

iShares Global Financials ETF

Сравнение комиссий DFNL и IXG

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.


Доходность на риск

DFNL vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFNLIXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.73

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

3.96

-0.03

DFNL vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXG равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFNLIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.23

+0.28

Корреляция

Корреляция между DFNL и IXG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и IXG

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IXG в 2.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF
1.47%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок DFNL и IXG

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и IXG.


Загрузка...

Показатели просадок


DFNLIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-78.42%

+33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.79%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-27.20%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.13%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-19.88%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.44%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и IXG

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.91%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFNLIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.96%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.50%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

18.12%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

17.30%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

20.15%

+2.59%