PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNL с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFNL и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNL и FNCL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF
-6.58%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
-9.21%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.21%.


DFNL

1 день
0.69%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.46%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.26%
10 лет*

FNCL

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-6.36%
1 год
2.88%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Financial ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Сравнение комиссий DFNL и FNCL

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.


Доходность на риск

DFNL vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3939
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFNLFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.14

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.33

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.18

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

0.53

+3.38

DFNL vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFNLFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.14

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFNL и FNCL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и FNCL

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FNCL в 1.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF
1.46%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DFNL и FNCL

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, примерно равная максимальной просадке FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и FNCL.


Загрузка...

Показатели просадок


DFNLFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-44.38%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.78%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-25.68%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-11.97%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-6.89%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.98%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и FNCL

Davis Select Financial ETF (DFNL) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 4.93% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFNLFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.88%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.74%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.99%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

19.33%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

22.35%

+0.38%