Сравнение DFNL с FDIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).
DFNL и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNL и FDIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNL и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | -7.22% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%.
DFNL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNL и FDIQ
DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.
Доходность на риск
DFNL vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
DFNL
FDIQ
Сравнение DFNL c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNL | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.86 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 5.45 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNL | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFNL и FDIQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и FDIQ
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.47% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFNL и FDIQ
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и FDIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNL | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -52.86% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.15% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -42.99% | +16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.08% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -11.64% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.84% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и FDIQ
Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.91%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNL | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.91% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 17.49% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 27.55% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 28.94% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 31.21% | -8.47% |