PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNL с EWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFNL и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNL и EWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF
-7.22%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
0.74%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 0.74%.


DFNL

1 день
2.40%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
0.50%
1 год
15.69%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.10%
10 лет*

EWP

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.74%
6 месяцев
11.24%
1 год
46.32%
3 года*
28.91%
5 лет*
18.10%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Financial ETF

iShares MSCI Spain ETF

Сравнение комиссий DFNL и EWP

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.


Доходность на риск

DFNL vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 4242
Ранг коэф-та Мартина

EWP
Ранг доходности на риск EWP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFNLEWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.17

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.74

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.69

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

14.14

-10.21

DFNL vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFNLEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.17

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Корреляция

Корреляция между DFNL и EWP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и EWP

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EWP в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF
1.47%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.25%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Просадки

Сравнение просадок DFNL и EWP

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и EWP.


Загрузка...

Показатели просадок


DFNLEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-61.19%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.19%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-33.91%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.78%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-21.54%

+13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.18%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и EWP

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.91%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFNLEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

9.97%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.14%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

21.52%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

20.02%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

22.21%

+0.53%