Сравнение DFND с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
DFND и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFND и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFND и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | -19.59% | 13.29% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 6.81%
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFND и VOTE
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
DFND vs. VOTE — Ранг доходности на риск
DFND
VOTE
Сравнение DFND c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFND | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.00 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.52 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.57 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 7.30 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFND | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.00 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DFND и VOTE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и VOTE
Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFND и VOTE
Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFND | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -25.71% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -12.07% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.68% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -6.34% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.59% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и VOTE
Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFND | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.40% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 9.74% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 18.50% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 17.30% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.30% | +1.84% |