PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с VIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFND charges 1.50%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DFND и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

Сравнение доходности по годам DFND и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between DFND and VIG is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.21

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DFND and VIG has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и VIG

Секторы
DFND
VIG

Технологии

24.8%
26.9%

Финансовые услуги

18.2%
20.3%

Промышленность

17.1%
11.9%

Здравоохранение

10.7%
17.8%

Сырьевые материалы

4.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
4.5%

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

DFND
24.8%
VIG
26.9%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
VIG
20.3%

Промышленность

DFND
17.1%
VIG
11.9%

Здравоохранение

DFND
10.7%
VIG
17.8%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
VIG
3.4%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
VIG
9.2%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
VIG
4.5%

Недвижимость

DFND
2.0%
VIG

-

Энергетика

DFND
1.7%
VIG
3.0%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
VIG
0.5%

Коммунальные услуги

DFND

-

VIG
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

DFND vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFND c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.61

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.62

—

DFND vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и VIG

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и VIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.09%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.03%

—

Сравнение комиссий DFND и VIG

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и VIG

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DFND and VIG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.29% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.04% for VIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор