PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFND is passively managed, while SELV is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности DFND и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-1.89%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between DFND and SELV is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.34

Over the past year, the correlation between DFND and SELV has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и SELV

Секторы
DFND
SELV

Технологии

24.8%
21.4%

Финансовые услуги

18.2%
4.8%

Промышленность

17.1%
7.5%

Здравоохранение

10.7%
17.0%

Сырьевые материалы

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

3.5%
4.9%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Энергетика

1.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
15.8%

Коммунальные услуги

-

7.6%

Технологии

DFND
24.8%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
SELV
4.8%

Промышленность

DFND
17.1%
SELV
7.5%

Здравоохранение

DFND
10.7%
SELV
17.0%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
SELV
2.8%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
SELV
12.3%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
SELV
4.9%

Недвижимость

DFND
2.0%
SELV
0.1%

Энергетика

DFND
1.7%
SELV
4.3%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
SELV
15.8%

Коммунальные услуги

DFND

-

SELV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

DFND vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.74

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.03

—

DFND vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и SELV

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.73%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и SELV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.95%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.95%

—

Сравнение комиссий DFND и SELV

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и SELV

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and SELV have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.29% for DFND.

They also come from different issuers: SRN Advisors and SEI. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.15% for SELV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор