PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с NRSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности DFND и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
26.11%
С начала года
38.18%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и NRSH

2026 (YTD)202520242023
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%-3.24%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		38.18%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between DFND and NRSH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.11

Сравнение распределения секторов DFND и NRSH

Секторы
DFND
NRSH

Технологии

24.8%
36.7%

Финансовые услуги

18.2%

-

Промышленность

17.1%
57.9%

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Недвижимость

2.0%
5.4%

Энергетика

1.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DFND
24.8%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
NRSH

-

Промышленность

DFND
17.1%
NRSH
57.9%

Здравоохранение

DFND
10.7%
NRSH

-

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
NRSH

-

Недвижимость

DFND
2.0%
NRSH
5.4%

Энергетика

DFND
1.7%
NRSH
2.5%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
NRSH

-

Коммунальные услуги

DFND

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

DFND vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.58

—

DFND vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и NRSH

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и NRSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.34%

—

Сравнение комиссий DFND и NRSH

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и NRSH

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and NRSH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

NRSH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.29% for DFND.

DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: SRN Advisors and Aztlan. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.75% for NRSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор