PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, DFND returned 0.20% vs 58.80% for NRSH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности DFND и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и NRSH

2026 (YTD)202520242023
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%-3.75%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between DFND and NRSH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов DFND и NRSH

Секторы
DFND
NRSH

Технологии

24.8%
35.5%

Финансовые услуги

18.2%

-

Промышленность

17.1%
58.7%

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Недвижимость

2.0%
5.8%

Энергетика

1.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DFND
24.8%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
NRSH

-

Промышленность

DFND
17.1%
NRSH
58.7%

Здравоохранение

DFND
10.7%
NRSH

-

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
NRSH

-

Недвижимость

DFND
2.0%
NRSH
5.8%

Энергетика

DFND
1.7%
NRSH
2.5%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
NRSH

-

Коммунальные услуги

DFND

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

DFND vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.42

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.11

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

5.40

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

16.86

-16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.42

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.11

-0.75

Просадки

Сравнение просадок DFND и NRSH

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-24.01%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-10.94%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.62%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.50%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и NRSH

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.21%

-9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

20.27%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

24.44%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

21.54%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.54%

-2.45%

Сравнение комиссий DFND и NRSH

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и NRSH

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and NRSH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 0.20% for DFND. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.28% for NRSH.

DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: SRN Advisors and Aztlan. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор