Сравнение DFND с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
DFND и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFND и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFND и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | -19.59% | 14.80% | 16.12% | 19.53% | -1.83% | 10.53% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
Доходность по периодам
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 6.81%
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFND и DFEN
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
DFND vs. DFEN — Ранг доходности на риск
DFND
DFEN
Сравнение DFND c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFND | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.83 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.27 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.03 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.38 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFND | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.83 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFND и DFEN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и DFEN
Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DFEN в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DFND и DFEN
Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFND | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -91.36% | +68.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -41.75% | +34.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | -56.23% | +33.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -35.23% | +31.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -45.54% | +39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 12.18% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и DFEN
Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.85%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFND | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 23.85% | -23.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 48.18% | -39.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 69.88% | -51.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 59.00% | -36.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 71.31% | -52.16% |